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Fondements de la théorie des valeurs extrêmes, ses principales applications et son apport à la gestion des risques du marché pétrolier

Fundamentals of extreme value theory, its principal applications and its contribution to the risk management of the oil market
Bechir Raggad
p. 29-63

Résumés

Depuis quelques années, la théorie des valeurs extrêmes a reçu beaucoup d’attention aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique. Les domaines d’applications sont en effet très variés : hydrologie, météorologie, biologie, ingénierie, gestion de l’environnement, finance, assurance, sciences sociales, etc. ; en effet la gestion des risques est devenue aujourd’hui fondamentale dans tous ces domaines. Cependant, ce type d'analyse basé sur la théorie des valeurs extrêmes est limité, voire très limité pour analyser les risques encourus sur le marché pétrolier alors que ces techniques peuvent sans doute aider à l'étude quantitative des risques. Le succès croissant de cette théorie nous a incité à mieux explorer son apport en matière de la gestion des fluctuations extrêmes sur le marché pétrolier.

Fundamentals of extreme value theory, its principal applications and its contribution to the risk management of the oil market

For many years, Extreme value theory has received much attention on the theoretical level as well as on the practical one. The scope of its applications are indeed very varied and include hydrology, meteorology, biology, engineering, environmental management, finance, insurance, social life, etc. since risk management has become fundamental today in all these fields. However, this type of analysis based on the extreme value theory is little, even very limited to analyze the risks incurred on oil market whereas these techniques can undoubtedly help in a quantitative study of the risks. The increasing success of this theory in many fields encouraged us to better investigate its contribution to risk management of extreme fluctuations on crude oil market.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Bechir Raggad, « Fondements de la théorie des valeurs extrêmes, ses principales applications et son apport à la gestion des risques du marché pétrolier », Mathématiques et sciences humaines [En ligne], 186 | Été 2009, mis en ligne le 15 octobre 2009, consulté le 24 juillet 2017. URL : http://msh.revues.org/11069

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Auteur

Bechir Raggad

Laboratoire Business & Economic STatistics MODling (BESTMOD), Institut Supérieur de Gestion, 41 rue de la Liberté, Cité Bouchoucha, Le Bardo 2000, Tunis, Tunisie, raggadbechir@yahoo.fr

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Droits d’auteur

© École des hautes études en sciences sociales

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