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L’analyse en composantes principales de variables non stationnaires

Principal components analysis of non stationary variables
Philippe Casin, Christine Stachowiak et François Marque
p. 27-40

Résumés

Les séries chronologiques dont on dispose en économie sont souvent non stationnaires, et il n’est donc pas possible de les décrire à partir d’une analyse en composantes principales : en effet, l’analyse en composantes principales est basée sur l’analyse de la matrice des corrélations entre les variables, et ces corrélations sont fallacieuses. Cet article présente une technique pour décrire ce type de variables, en filtrant les données initiales par une suite d’analyse en composantes principales pour obtenir des séries résiduelles stationnaires ; l’analyse en composantes principales de ces séries est alors interprétable. Deux applications, l’une basée sur des données simulées et l’autre sur des données réelles, sont fournies.

Principal components analysis of non stationary variables

Economical time series are often non stationary and then it is not possible to practice principal components analysis: this technique is based on analysis of the correlation matrix and correlations between original variables are spurious. The aim of this paper is to introduce a new technique which describes sets of non stationary variables. This technique is based on successive analyses of residuals which provide stationary variables. Two applications are given, the first one uses simulated data, the second one Nelson and Plosser’s data.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Philippe Casin, Christine Stachowiak et François Marque, « L’analyse en composantes principales de variables non stationnaires », Mathématiques et sciences humaines [En ligne], 196 | hiver 2011, document 1459, mis en ligne le 15 avril 2012, consulté le 18 août 2017. URL : http://msh.revues.org/12117

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Auteurs

Philippe Casin

Centre Européen de Recherche en Economie Financière et Gestion des Entreprises (CREEFIGE), UFR Droit, Economie, Administration, Université de Lorraine, Ile de Saulcy, 57005 Metz Cedex, philipe.casin&wanado.fr

Christine Stachowiak

Centre Européen de Recherche en Economie Financière et Gestion des Entreprises (CREEFIGE), UFR Droit, Economie, Administration, Université de Lorraine, Ile de Saulcy, 57005 Metz Cedex, stachowiak@univ-metz.fr

François Marque

Centre Européen de Recherche en Economie Financière et Gestion des Entreprises (CREEFIGE), UFR Droit, Economie, Administration, Université de Lorraine, Ile de Saulcy, 57005 Metz Cedex

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Droits d’auteur

© École des hautes études en sciences sociales

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