L’analyse en composantes principales de variables non stationnaires
Résumés
Les séries chronologiques dont on dispose en économie sont souvent non stationnaires, et il n’est donc pas possible de les décrire à partir d’une analyse en composantes principales : en effet, l’analyse en composantes principales est basée sur l’analyse de la matrice des corrélations entre les variables, et ces corrélations sont fallacieuses. Cet article présente une technique pour décrire ce type de variables, en filtrant les données initiales par une suite d’analyse en composantes principales pour obtenir des séries résiduelles stationnaires ; l’analyse en composantes principales de ces séries est alors interprétable. Deux applications, l’une basée sur des données simulées et l’autre sur des données réelles, sont fournies.
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Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Philippe Casin, Christine Stachowiak et François Marque, « L’analyse en composantes principales de variables non stationnaires », Mathématiques et sciences humaines, 196 | 2011, 27-40.
Référence électronique
Philippe Casin, Christine Stachowiak et François Marque, « L’analyse en composantes principales de variables non stationnaires », Mathématiques et sciences humaines [En ligne], 196 | hiver 2011, document 1459, mis en ligne le 15 avril 2012, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/msh/12117 ; DOI : https://doi.org/10.4000/msh.12117
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