Réflexions méthodologiques sur la modélisation non structurelle : une approche par les modèles vectoriels autorégressifs (VAR) et leurs extensions dynamiques
Résumés
La prise en compte de la dynamique dans les systèmes économiques est un élément primordial du concept de causalité en économie. Depuis les années quatre-vingt, l'économétrie semble se livrer à une importante investigation multidirectionnelle, sous l’impulsion d’un constat d'échec relatif des modèles macroéconométriques prévisionnels dans les années soixante-dix. Nous proposons une réflexion épistémologique sur l'intérêt et la légitimité de l'évolution de la macroéconométrie contemporaine, notamment dans le domaine de la modélisation non structurelle. Il est fait référence aux extensions possibles des modèles VAR, ainsi qu’aux nouvelles méthodes de modélisation macroéconométriques
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Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Véronique Meuriot, « Réflexions méthodologiques sur la modélisation non structurelle : une approche par les modèles vectoriels autorégressifs (VAR) et leurs extensions dynamiques », Mathématiques et sciences humaines, 182 | 2008, 47-62.
Référence électronique
Véronique Meuriot, « Réflexions méthodologiques sur la modélisation non structurelle : une approche par les modèles vectoriels autorégressifs (VAR) et leurs extensions dynamiques », Mathématiques et sciences humaines [En ligne], 182 | Été 2008, mis en ligne le 30 juin 2008, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/msh/10423 ; DOI : https://doi.org/10.4000/msh.10423
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