Fondements de la théorie des valeurs extrêmes, ses principales applications et son apport à la gestion des risques du marché pétrolier
Résumés
Depuis quelques années, la théorie des valeurs extrêmes a reçu beaucoup d’attention aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique. Les domaines d’applications sont en effet très variés : hydrologie, météorologie, biologie, ingénierie, gestion de l’environnement, finance, assurance, sciences sociales, etc. ; en effet la gestion des risques est devenue aujourd’hui fondamentale dans tous ces domaines. Cependant, ce type d'analyse basé sur la théorie des valeurs extrêmes est limité, voire très limité pour analyser les risques encourus sur le marché pétrolier alors que ces techniques peuvent sans doute aider à l'étude quantitative des risques. Le succès croissant de cette théorie nous a incité à mieux explorer son apport en matière de la gestion des fluctuations extrêmes sur le marché pétrolier.
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Mots-clés :
analyse de sensibilité, gestion des risques, loi de Pareto généralisée, pétrole, théorie des valeurs extrêmes, value at riskKeywords:
crude oil, extreme value theory, generalized Pareto law, risk management, sensitivity analysis, value at riskThèmes :
économie - économétrie, Pareto (loi de), stochastiques (processus), temporelles (séries) - séries chronologiques, valeurs extrêmesPour citer cet article
Référence papier
Bechir Raggad, « Fondements de la théorie des valeurs extrêmes, ses principales applications et son apport à la gestion des risques du marché pétrolier », Mathématiques et sciences humaines, 186 | 2009, 29-63.
Référence électronique
Bechir Raggad, « Fondements de la théorie des valeurs extrêmes, ses principales applications et son apport à la gestion des risques du marché pétrolier », Mathématiques et sciences humaines [En ligne], 186 | Été 2009, mis en ligne le 15 octobre 2009, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/msh/11069 ; DOI : https://doi.org/10.4000/msh.11069
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