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Fondements de la théorie des valeurs extrêmes, ses principales applications et son apport à la gestion des risques du marché pétrolier

Fundamentals of extreme value theory, its principal applications and its contribution to the risk management of the oil market
Bechir Raggad
p. 29-63

Résumés

Depuis quelques années, la théorie des valeurs extrêmes a reçu beaucoup d’attention aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique. Les domaines d’applications sont en effet très variés : hydrologie, météorologie, biologie, ingénierie, gestion de l’environnement, finance, assurance, sciences sociales, etc. ; en effet la gestion des risques est devenue aujourd’hui fondamentale dans tous ces domaines. Cependant, ce type d'analyse basé sur la théorie des valeurs extrêmes est limité, voire très limité pour analyser les risques encourus sur le marché pétrolier alors que ces techniques peuvent sans doute aider à l'étude quantitative des risques. Le succès croissant de cette théorie nous a incité à mieux explorer son apport en matière de la gestion des fluctuations extrêmes sur le marché pétrolier.

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Pour citer cet article

Référence papier

Bechir Raggad, « Fondements de la théorie des valeurs extrêmes, ses principales applications et son apport à la gestion des risques du marché pétrolier »Mathématiques et sciences humaines, 186 | 2009, 29-63.

Référence électronique

Bechir Raggad, « Fondements de la théorie des valeurs extrêmes, ses principales applications et son apport à la gestion des risques du marché pétrolier »Mathématiques et sciences humaines [En ligne], 186 | Été 2009, mis en ligne le 15 octobre 2009, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/msh/11069 ; DOI : https://doi.org/10.4000/msh.11069

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Auteur

Bechir Raggad

Laboratoire Business & Economic STatistics MODling (BESTMOD), Institut Supérieur de Gestion, 41 rue de la Liberté, Cité Bouchoucha, Le Bardo 2000, Tunis, Tunisie, raggadbechir@yahoo.fr

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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